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Determinantes do prêmio de risco pela maturidade na curva de juros brasileira

Adonias Evaristo da Costa Filho

Brazilian Journal of Business Economics2024https://doi.org/10.31501/rbee.v23i2.14566article
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Este artigo utiliza um modelo para decompor os rendimentos nominais no componente da expectativa de taxas de curto prazo no futuro e no prêmio pela maturidade. Em seguida são utilizadas regressões para explicar os determinantes doprêmio pela maturidade no Brasil. Encontra-se que o prêmio de risco pela maturidade e a política monetária americana, assim como as expectativas e as dispersões de mercado para inflação, crescimento econômico, taxa de juros e dívida líquida noBrasil contribuem para explicar os movimentos do prêmio de risco pela maturidade de 10 anos.

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