Clubes de convergência e dinâmica de preços do trigo no Brasil, Estados Unidos e Argentina (2004–2024)
Laura Cunha Rebouças Lessa et al.
What the paper says
Resumo: A presente pesquisa analisa o comportamento do preço do trigo nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, principais produtores tritícolas do Brasil, bem como nos mercados de Rosário (Argentina), Kansas e Chicago (EUA), entre janeiro de 2004 e junho de 2024. O objetivo é o de investigar a existência de convergência β e σ, absoluta ou condicional, além de testar a formação de clubes de convergência. Para tanto, aplica-se a metodologia de séries temporais de Phillips & Sul (2007), com dados mensais deflacionados pelo IGP-DI e convertidos em dólares correntes. Os resultados indicam ausência de convergência global, mas revelam a formação de dois clubes: um composto pelos preços brasileiros (Curitiba e Porto Alegre) e outro pelos preços internacionais (Kansas, Chicago e Up River). Essa diferenciação mostra que, embora os preços domésticos acompanhem movimentos internacionais, mantêm especificidades estruturais ligadas à dependência de importações, à ausência de contratos futuros e à sazonalidade distinta das safras, o que limita a integração plena. Tais fatores reforçam a importância de políticas que fortaleçam a competitividade do setor, ampliem a infraestrutura de comercialização e reduzam a vulnerabilidade a choques externos.
Evidence weight
Balanced mode · F 0.40 / M 0.15 / V 0.05 / R 0.40
| F · citation impact | 0.50 × 0.4 = 0.20 |
| M · momentum | 0.50 × 0.15 = 0.07 |
| V · venue signal | 0.50 × 0.05 = 0.03 |
| R · text relevance † | 0.50 × 0.4 = 0.20 |
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